El padre de san Nazario era un oficial pagano del ejécrito romano, su madre, en cambio, era una cristiana muy ferviente. Nazario fue instruido en la fe por san Pedro y sus discípulos. Movido por el celo de la salvación de las almas, partió de Roma y predicó el Evangelio en varias ciudades, con el fervor y desinterés propios de un verdadero discípulo de los apóstoles. Murió decapitado en Milán, junto con Celso, un joven que le acompañaba en sus viajes. El martirio tuvo lugar al principio de la persecución de Nerón. Los mártires fueron sepultados en un huerto de las afueras de la ciudad. Poco después del año 395, san Ambrosio descubrió las reliquias. La sangre de Nazario estaba tan roja y fresca como si el santo hubiese muerto aquel mismo día. San Ambrosio trasladó los cuerpos de los mártires a la iglesia de los Apóstoles, que acababa de construir. Una mujer se vio libre de un mal espíritu en presencia de las reliquias.
Alban Butler tomó este breve relato de un sermón que san Enodio predicó en la fiesta de los mártires; también se basó en otro sermón atribuido erróneamente a san Ambrosio y en la biografía suya que escribió el diácono Paulino. No es imposible que la tradición aceptada en Milán en el siglo IV haya orientado a san Ambrosio en la búsqueda de las reliquias; pero lo único que podemos afirmar con certeza es que las encontró y las trasladó. Las versiones posteriores de la leyenda de san Nazario y san Celso son mucho más complicadas y están llenas de contradicciones y datos fabulosos. Loss nombres de estos santos son invocados en el canon de la misa del rito milanés.
El P. Fedele Savio estudió muy a fondo la leyenda de los santos Nazario y Celso en Ambrosiana (volumen publicado con motivo del centenario de san Ambrosio en 1897) y en Gli antichi vescovi d'Italia, pte. I (1913) . El autor prueba que los cuatro textos griegos y los dos textos latinos que poseemos, se derivan probablemente de un original escrito en Africa en el siglo IV. Véase también Acta Sanctorum, julio, vol. I; y Delehaye, Les origines du culte des martyrs, pp. 79-80, etc.